Olá @Maria Heduarda Plínio Vanderley De Souza, bom dia.
No momento em que abrir o MEI, o benefício será perdido pois subentende-se que o seguro desemprego é destinado às pessoas que não possuem uma fonte de renda. Ao abrir o MEI, este será uma nova fonte de renda.
Espero ter ajudado.