Olá Anderson, tudo bem?
Depende do tipo de benefício.
Pensão por morte, em regra, não é cancelada por abrir MEI. A pessoa pode ser pensionista e também ter atividade como MEI.
O ponto de atenção é quando existe algum benefício ligado à incapacidade para o trabalho (ex.: aposentadoria por invalidez ou pensão vinculada à incapacidade). Nesses casos, exercer atividade pode levar o INSS a revisar o benefício.
Espero ter ajudado.