Olá Luiz
A mensagem de erro ocorre porque os CNAEs que você escolheu (41, 43 etc.) não podem ser registrados como "sem estabelecimento" em São Paulo. Isso ocorre porque são atividades que, em regra, exigem espaço físico para depósito de materiais, ferramentas, estoque e gestão administrativa. Quando você marca empresa SEM estabelecimento, o sistema acusa incompatibilidade:
“Atividade CNAE e/ou Auxiliar, exercida no local, não permitida em empresa sem estabelecimento”.
Uma alternativa é incluir um endereço de estabelecimento (sede) e preencher obrigatoriamente os campos Forma de Atuação = Prestação de Serviços e Tipo de Unidade = Estabelecimento (Sede).
Espero ter ajudado.