Olá Julio
Quando você sai do MEI, o Portal usa a expressão Transição do MEI para Microempresa, mas isso é só um nome genérico do serviço. Na prática, você pode sim sair do MEI e já virar EPP direto, não precisa virar ME primeiro.
Como funciona de verdade:
Você comunica o desenquadramento no Portal do Empreendedor (sai do MEI).
Depois, no DBE/Redesim e na Junta Comercial, você escolhe qual será o porte da empresa:
Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Ao concluir o registro, o CNPJ já sai com o porte que você escolheu.
Em outras palavras, o Portal só chama de transição para ME, mas você escolhe o porte real no DBE/Junta. Se você quiser ser EPP logo, pode.
Espero ter ajudado.