Boa tarde, Silmara,
Esse comportamento que você está observando faz sentido e é o que se espera do evento de Insucesso na Entrega, conforme trouxe a NT 2025.002. Vou explicar o motivo.
O evento de insucesso na entrega é um evento vinculado ao CT-e, e não à NF-e. Isso acontece porque quem executa a entrega física da mercadoria é o transportador, e é ele quem emite o CT-e e quem tem a responsabilidade de registrar as tentativas de entrega e seus resultados. A NF-e, por sua vez, representa a operação comercial, ou seja, a venda ou transferência da mercadoria, mas não a execução do transporte em si. Por isso o schema da NF-e não prevê um tipo de evento equivalente para registrar insucesso de entrega, essa informação simplesmente não pertence ao ciclo de vida da NF-e.
O campo chNFe que aparece dentro do grupo infEntrega, que você destacou na imagem, tem uma função apenas de referência. Ele existe para que, ao consultar o evento do CT-e, seja possível identificar quais notas fiscais estavam sendo transportadas naquela carga que teve insucesso na tentativa de entrega. Ou seja, é uma informação de amarração entre os documentos, mas não gera nenhum reflexo automático na própria NF-e. Não existe, dentro da estrutura atual, uma consulta ou evento que apareça do lado da NF-e mostrando esse insucesso.
Então, se você quiser saber quais notas fiscais foram afetadas por um insucesso de entrega, o caminho é justamente consultar o evento no CT-e e verificar as chaves de acesso informadas no grupo infEntrega, fazendo a correlação manualmente ou através do seu sistema. Não há problema no que você está vendo, o sistema está funcionando conforme o esperado pela nota técnica.
Como esse assunto envolve uma nota técnica ainda recente, se restar alguma dúvida sobre detalhes específicos de implementação vale a pena conferir a documentação oficial disponibilizada no Portal Nacional do CT-e, para confirmar se não houve alguma atualização posterior nesse ponto.